Basics of Quant

Basics of Quant

Futures trading vs. Spot trading

• Futures: 상승 & 하락 시 수익 (feat. short & long 포지션)
• Spot: 상승 시 수익
• 둘은 separate account를 가짐!
  • 이유: 둘은 근본적으로 다르기 때문에

Leverage

• 가진 돈 “이상”으로 거래 가능.
• 더 risk-taking (feat. double-edged sword)
• 시작은 2~3x

KYC verification

• KYC = Know Your Customer
• 중요한 이유
  • Customer Identification Verification (고객 신원 확인)
  • 불법 거래 방지 위해
    • 다른 사람이 내 이름으로 계좌
    • 불법 자금 조달을 위해 사용 될 수 있음
• 간단한 절차: online/mobile을 통해서

Exchange (거래소)

• 다양한 거래소 존재

Long & Short

• Futures Tradining의 두 전략

• Long: 매입 (상승 기대)
• Short: 매도 (하락 기대)

Margin modes & Order types

• Futures trading에는 두 종류의 margin mode & order types
• (1. Margin) Isolated (일부) vs.Cross (전체)
• (2. Order) Limit (지정가) & Market (시장가)

Four key concepts

1. Order types: Market vs. Limit

   • Market: 시장가 & 즉시 & 높은 수수료 (fees) & 단기

   • Limit: 지정가 & 가격 도달 시 & 낮은 수수료 (fees) & 중/장기

2. Long/Short position & Leverage

   • Futures Tradining의 두 전략

   • Long: 매입 (상승 기대)

   • Short: 매도 (하락 기대)

3. Candlestick charts
   • 1 min / 5 min / 1 hour / 4 hour / 1 day …
   • Components:
     • Open / Close / Min / Max
     • Body (몸통) + Wicks (꼬리) (Upper Wick, Lower Wick)
   • 2 types of candle sticks
     • Bullish candle (양봉): Open < Close
     • Bearish candle (음봉): Open > Close
   • Candle types
     • (1) Strong bullish candle:
       • Long bullish candle: strong upward trend is likely to begin
       • Long lower wick: strong buying pressure at the bottom
     • (2) Strong bearish signal:
       • Long bearish candle: strong downward trend is likely to begin
       • Long upper wick: attempt to rise was ultimately pushed back
     • (3) Trend reversal signal:
       • Doji candlestick: open == close
       • Hammer candlestick: bullish candle with a long lower wick
       • Shooting star candlestick: bearish candle with a long upper wick
4. Meme coins: Dodge, Shiba Inu, PePe …
   • Community (O), Intrinsic value (X)

Outlines

• RSI (Relative Strength Index): 가격의 과매수·과매도 상태를 0~100 지표로 보여주는 오실레이터.
• Volume (거래량): 일정 기간 동안 거래된 코인의 수량, 매수·매도의 힘을 나타냄.
• Fibonacci (피보나치 되돌림): 피보나치 비율(0.382, 0.618 등)을 이용해 지지·저항 구간을 예측하는 도구.
• Trendlines (추세선): 가격 고점·저점을 직선으로 연결해 추세 방향을 시각화.
• Magnet Mode: 차트 툴에서 포인트를 캔들 고점/저점 같은 정확한 지점에 자동으로 붙여주는 기능.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): 단기·장기 이동평균선을 활용해 추세 전환과 강도를 보여주는 지표.
• Supply Zone (공급 구간): 매도세가 강하게 나와 가격이 하락하기 쉬운 구간(저항 역할).
• HVP (High Volume Peak): 거래량이 특히 높게 몰린 지점으로, 강한 지지·저항 가능성이 있음.
• LVP (Low Volume Peak): 거래량이 적은 지점으로, 가격이 빠르게 통과할 수 있는 취약 구간.

Details

a) 지표 & 도구

• RSI (Relative Strength Index)

  • 계산: 일정 기간(보통 14일)의 평균 상승폭과 하락폭을 비교해 0~100 값으로 표시.
    • 70 이상 = 과매수(가격 고평가)
    • 30 이하 = 과매도(가격 저평가)
  • 목적: 추세 강도와 반전 시그널 확인에 유용.

• Volume (거래량)

  • 의미: 특정 기간 동안 실제로 거래된 코인/주식 수량.
  • 해석:
    • 거래량이 가격 움직임과 함께 커지면 추세의 신뢰도가 높음.
    • 거래량 없이 가격만 오르면 힘 없는 반등일 가능성.

• Fibonacci (피보나치 되돌림/확장)

  • 기초: 수학적 비율(0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 등)을 이용해 가격 조정 구간을 찾음.
  • 활용:
    • 상승 추세에서는 조정 하락 시 지지선
    • 하락 추세에서는 반등 시 저항선

• Trendlines (추세선)

  • 작성법: 주요 고점끼리(저항선), 저점끼리(지지선)를 직선으로 연결.
  • 활용:
    • 추세선 위에 있으면 상승세
    • 추세선 밑에 있으면 하락세
    • 추세선 이탈은 추세 반전 신호일 수 있음.

• Magnet Mode

  • 기능: 차트 툴에서 선, 피보나치, 추세선 등을 그릴 때,

    자동으로 캔들의 고점/저점/종가 같은 주요 포인트에 붙여줌.

  • 장점: 차트 분석 시 오차 없이 정확하게 그릴 수 있음.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)

  • 구성: 단기 EMA(보통 12)와 장기 EMA(보통 26)의 차이를 이용한 MACD 선, 그리고 신호선(보통 9 EMA).
  • 해석:
    • MACD가 신호선을 상향 돌파 → 매수 시그널
    • MACD가 신호선하향 돌파 → 매도 시그널

b) 수급 & 거래량 분석

• Supply Zone (공급 구간)

  • 정의: 과거에 매도세가 많이 쏟아져 가격이 하락했던 구간.
  • 의미: 가격이 다시 해당 구간에 오면 매도세가 재차 나올 확률이 높아 저항선 역할.

• HVP (High Volume Peak)

  • 정의: 특정 가격대에서 거래량이 집중적으로 몰린 구간.
  • 의미: 시장 참여자들의 관심이 크기 때문에 강한 지지/저항선 역할을 할 수 있음. “매물대” 개념과 비슷.

• LVP (Low Volume Peak)

  • 정의: 거래량이 거의 없는 가격 구간.
  • 의미: 수급이 얇아 가격이 쉽게 뚫고 지나갈 수 있어 급등·급락通道로 작동할 수 있음.

Summary

• RSI, MACD → 가격 모멘텀/추세 전환 파악
• Volume, HVP, LVP → 거래량 기반의 수급 강도 확인
• Fibonacci, Trendline, Supply Zone → 지지·저항 구간 예측
• Magnet Mode → 차트 도구 정확도 보조